Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности

Риск несбалансированной ликвидности коммерческого банка: понятие, виды, черта. Причины, оказывающие воздействие на уровень риска.

Советы Банка Рф по анализу и управлению риском ликвидности. Подходы к формированию системы управления ликвидностью. Анализ риска ликвидности на базе способа разрыва в сроках выполнения требований и обязанностей. Характеристики недостатка (излишка) ликвидности. Нормативы ликвидности коммерческого банка Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности.

Методы регулирования ликвидности коммерческих банков Банком Рф. Рефинансирование банков. Депозитные операции. Операции на открытом рынке.

Тема 6. Операционные опасности

Содержание операционного риска и его разновидности. Источники появления операционного риска. Систематизация операционных рисков.

Особенности управления операционным риском. Советы Базельского комитета в части оценки и сотворения резервов под операционные опасности.


РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Тема 1. Теоретические базы анализа деятельности банка

Принципы, функции, цели и задачки анализа деятельности банка. Черта главных видов и способов, применяемых в анализе. Структурно-динамический, многофункциональный, рейтинговый, факторный, оптимизационный анализ, их главные принципы. Способ сопоставления, коэффициентный, балансовый, графический, группировки и т.д.

Информационная база анализа. Внутренние и наружные источники инфы. Главные Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности формы статистической, бухгалтерской и денежной отчетности коммерческих банков. Баланс банка как основной информационный источник. Состав денежной отчетности. Черта главных способов анализа.

Тема 2. Структурный анализ баланса банка

Аспекты структурирования и этапы анализа.

Состав и структура пассивов. Соотношение собственных и завлеченных средств (обязанностей). Анализ собственных средств. Анализ завлеченных средств (обязанностей) по Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности видам.

Структурирование актива банка по экономическому содержанию операций. Подходы Банка Рф к структурированию активов с позиции риска. Особенности группировки активов с позиции их ликвидности. Состав высоколиквидных, ликвидных активов, неликвиды. Доходность активов как аспект структурирования.

Тема 3. Рейтинговая оценка деятельности банка

Содержание рейтинговой системы оценки надежности банка: выбор высококачественного признака сопоставления, определение Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности критериев и характеристик для анализа, принципы построения итогового индекса, применение системы отсечек.

Особенности бухгалтерского и экспертных подходов к рейтинговой оценке. Национальные и международные рейтинговые агентства. Черта отдельных методик рейтинговой оценки деятельности банка (Методика аналитической конторы «ИНЭК», А&КМ, «Эксперт РА» и т.д.): метод, черта системы характеристик и коэффициентов, система Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности отсечек, расчет синтетического индекса надежности. Недочеты методик.

Методика рейтинговой оценки филиалов многофилиального банка: метод, системы характеристик и коэффициентов, расчет индекса.

Подходы Банка Рф к дистанционному анализу деятельности банка. Методика оценки экономического положения.

Черта составных частей рейтинговой системы «CAMELS». Походы европейских банков к рейтинговой оценке.


Перечень ЛИТЕРАТУРЫ

Главные законодательные и нормативные документы

1. Федеральный Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности закон «О Центральном банке Русской Федерации (Банке Рф)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ

4. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ

5. Федеральный закон «О денежном регулировании и денежном Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности контроле» от 10.12.2003 г. №173-ФЗ

6. Аннотация Банка Рф «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» от 14.09.2006 г. № 28-И

7. Аннотация Банка Рф «О порядке воплощения операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями в РФ» от 2.07.1997 г. № 63.

8. Аннотация Банка Рф « О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности представителями Центрального банка Русской Федерации» от 25.08.2003 г. № 105-И

9. Аннотация Банка Рф «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Русской Федерации (Банка Рф)» от 1.12.2003 г. № 108-И

10. Аннотация Банка Рф «Об неотклонимых нормативах банков» от 16.01.2004 г. № 110-И.

11. Аннотация ЦБ РФ «Об неотклонимой продаже части денежной выручки на внутреннем денежном рынке РФ» от 30.03.2004 г. N 111-И

12. Аннотация Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности Банка Рф «Об установлении размеров (лимитов) открытых денежных позиций, методике их расчета и особенностях воплощения надзора за их соблюдением кредитными организациями» от 15.07.2005 г. № 124-И

13. Аннотация Банка Рф «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на местности Русской Федерации» от 10.03.2006 г. № 128-И

14. Аннотация Банка Рф «О порядке принятия Банком Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности Рф решения о гос регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на воплощение банковских операций» от 02.04.2010 г. № 135-И.

15. Аннотация Банка Рф «О порядке воплощения уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной зарубежной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная цена которых указана Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности в зарубежной валюте, с ролью физических лиц» от 16.09.2010 г. № 136-И

16. Аннотация Банка Рф «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и инфы, связанных с проведением денежных операций, порядке дизайна паспортов сделок, также порядке учета уполномоченными банками денежных операций и контроля за их проведением» от 04.06.2012 № 138-И

17. Положение Банка Рф «О правилах воплощения перевода Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности валютных средств» от 19.06.2012 г. № 383-П

18. Положение Банка Рф «О правилах организации наличного валютного воззвания на местности РФ» от 5.01.1998 г. № 14-П.

19. Положение ЦБ РФ «О порядке и критериях проведения торгов по баксам США за русские рубли на единой торговой сессии межбанковских денежных бирж» от 16.06.1999 г. № 77-П

20. Положение Банка Рф Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка Рф на местности Русской Федерации» от 12.10.2011 г. № 373-П

21. Положение Банка Рф «О порядке предоставления Банком Рф кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами» от 12.11.2007 г. № 312-П

22. Положение Банка Рф «О порядке проведения Центральным банком РФ депозитных операций с кредитными организациями в валюте Русской Федерации» от 5.11.2002 г Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности. № 203-П

23. Положение Банка Рф «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10.02.2003 г. № 215-П.

24. Положение Банка Рф «Об обслуживании и воззвании выпусков федеральных муниципальных ценных бумаг» от 25.03.2003 № 219-П.

25. Положение Банка Рф «О порядке заключения и выполнения сделок РЕПО с муниципальными ценными бумагами Русской Федерации» от 25.03.2003 г. № 220-П

26. Положение Банка Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности Рф «О порядке предоставления Банком Рф кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» от 4.08.2003 г. № 236-П

27. Положение Банка Рф «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» от 16.12.2003 г. № 242-П

28. Положение Банка Рф «О порядке формирования кредитными организациями резервов на вероятные утраты по ссудам, по ссудной и приравненной Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности к ней задолженности» от 26.03.2004 г. № 254-П

29. Положение Банка Рф «О временной администрации по управлению кредитной организацией» от 9.11.2005 г. № 279-П

30. Положение Банка Рф «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с внедрением платежных карт» от 24.12.2004 г. N 266-П

31. Положение Банка Рф «О порядке формирования кредитными организациями резервов на вероятные потери» от Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности 20.03.2006 г. N 283-П

32. Положение Банка Рф «О порядке эмиссии облигаций Банка России» от 29.03.2006 г. N 284-П

33. Положение Банка Рф «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» от 25.04.2007 г. N 303-П

34. Положение Банка Рф «Об неотклонимых резервах кредитных организаций» от 07.08.2009 г. № 342-П

35. Положение Банка Рф «Об критериях совершения Банком Рф сделок прямого Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности РЕПО с русскими кредитными организациями на рынке муниципальных ценных бумаг» от 04.03.2010 г. № 357-П

36. Указание Банка Рф «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, представляющих льготный налоговый режим и (либо) не предусматривающих раскрытие и предоставление инфы при проведении денежных операций (офшорных Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности зонах) от 07.08.2003 г. № 1317-У

37. Указание Банка Рф «О формировании и размере резерва на вероятные утраты под операции кредитных организаций с резидентами оффшорных зон» от 22.06.2005 г. N 1584-У

Основная литература

1. Банковская система в современной экономике [Текст]: учеб. пособие / Под ред.О.И. Лаврушина. – М. : Кнорус, 2011. – 360 с. ISBN 978-5-406-01360-1.

2. Банковские опасности [Текст] : учеб. пособие Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности / Под ред.О. И. Лаврушина. – 2-е изд.,стереотип. – М. : Кнорус, 2010. – 232 с. – Рекомендовано УМО. ISBN 978-5-406-00707-5.

3. Банковский менеджмент [Текст] : Учеб. / Под ред.О. И. Лаврушина. – 3-е изд.,перераб. и доп. – М. : Кнорус, 2010. – 560 с. ISBN 978-5-406-00556-9.

4. Банковское дело [Текст] : Учеб. / Под ред. О.И. Лаврушина; И.Д. Мамоновой. – 9-е изд,стереотип. – М. : Кнорус, 2011. – 768 с. ISBN 978-5-406-01330-4.

5. Белоглазова Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка [Текст] : Учеб. / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М. : Юрайт, 2010. - 422 с. ISBN 978-5-9916-0613-4.

6. Средства, кредит, банки [Текст]: Учеб. / Под ред. Г. Н. Белоглазовой. – М.: Юрайт, 2010. – 620 с. ISBN 978-5-9916-0614-1.

7. Средства, кредит, банки [Текст]: Учеб. / Под ред. О.И. Лаврушина. – 9-е изд.,стереотип. – М.: Кнорус Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности, 2010. – 560 с. ISBN 978-5-406-00316-9.

8. Ольхова, Р. Г. Банковское дело: управление в современном банке [Текст] : учеб. пособие / Р. Г. Ольхова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Кнорус, 2011. – 304 с. ISBN 978-5-406-01335-9.

9. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования [Текст]: монография / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Кнорус, 2012. – 271 с. ISBN 978-5-406-00909-3.

10. Рудько Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности-Силиванов, В.В. Организация деятельности центрального банка [Текст] : учеб. пособие / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Кучина; М.А. Жевлакова. – М. : Кнорус, 2011. – 200 с. РУМО. ISBN 978-5-406-00527-9.

11. Тавасиев, А. М. Банковское дело: управление кредитной организацией. [Текст] : учеб. пособие / А. М. Тавасиев. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2009. – 640 с Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности. ISBN 978-5-394-00055-3.

12. Фетисов, Г. Г. Организация деятельности центрального банка [Текст] : Учеб. / Г. Г. Фетисов, О.И. Лаврушн, И.Д. Мамонова. – 3-е изд.,стереотип. – М. : Кнорус, 2008. – 432 с. ISBN 978-5-390-00032-8.


ПРИМЕРНЫЙ Список ВОПРОСОВ

К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ

для студентов специальности 060400 Деньги и кредит,

специализации Кредит

1. Необходимость, суть и функции средств.

2. Направления стабилизации валютной единицы.

3. Валютные системы, их Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности типы и развитие. Современный тип валютной системы, его черта.

4. Суть, формы проявления и предпосылки инфляции, ее социально-экономические последствия.

5. Понятие, структура и принципы организации валютного оборота.

6. Организация налично-денежного воззвания в Рф.

7. Понятие и виды валютной эмиссии. Суть и механизм банковского (депозитного) мультипликатора.

8. Организация эмиссионных операций Банком Рф.

9. Характеристики Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности, характеризующие состояние валютной сферы.

10.Порядок ведения кассовых операций в народном хозяйстве; формы контроля за их соблюдением.

11.Безналичный оборот. Система безналичных расчетов в РФ.

12.Формы и методы безналичных расчетов.

13.Суть, инструменты и способы денежно-кредитного регулирования.

14.Депозитные операции Банка Рф - цели и механизм проведения.

15.Операции РЕПО как инструмент управления ликвидностью банков Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности.

16.Рефинансирование кредитных организаций как инструмент денежно-кредитной политики Банка Рф

17.Политика неотклонимых резервов и ее место в системе денежно-кредитного регулирования.

18.Операции Центрального банка на денежном рынке и их внедрение в качестве инструмента денежно-кредитного регулирования.

19.Необходимость, суть и функции кредита.

20.Формы кредита.

21.Кредитная система: понятие и элементы. Современные тенденции Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности развития.

22.Особенности построения банковских систем в отдельных странах.

23.Центральный Банк - цели деятельности, функции и роль в банковской системе.

24.Принципы организации и организационного построения Банка Рф.

25.Необходимость, цели и сферы банковского регулирования

26.Экономические нормативы как инструмент банковского регулирования.

27.Правовое регулирование гос регистрации и лицензирования банковской деятельности.

28.Правовое регулирование ликвидации кредитных организаций Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности.

29. Банкротство кредитных организаций.

30.Надзор за деятельностью кредитных организаций.

31.Инспектирование кредитных организаций.

32.Главные направления совершенствования банковской системы Рф.

33.Страхование вкладов населения как фактор стабилизации банковской системы.

34.1-ые определения и современные представления о сути банка.

35.Типы банков, принципы деятельности и функции.

36.Правовые нюансы деятельности банков.

37.Организационная и управленческая структура коммерческого банка.

38.Система Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности внутреннего контроля в коммерческом банке.

39.Банковские операции и услуги.

40.Собственные средства банка, понятие, структура и источники формирования.

41.Понятие и функции собственного капитала. Способы и характеристики достаточности капитала.

42.Завлеченные средства банка, их структура и черта.

43.Управление пассивами коммерческого банка.

44.Структура, состав и оценка свойства активов коммерческого банка.

45.Способы управления Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности активами коммерческого банка.

46.Понятие и причины, определяющие ликвидность и платежеспособность банка. Цели и способы управления ликвидностью банка.

47.Оценка ликвидности коммерческого банка.

48.Виды доходов и расходов банка. Формирование прибыли банка.

49.Анализ денежных результатов деятельности банка.

50.Депозитные операции банков. Достоинства и недочеты отдельных видов депозитов.

51.Виды и особенности банковской гарантии.

52.Поручительство как Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности форма обеспечения возвратности кредита.

53.Суть, виды и способности использования залога.

54.Организация процесса кредитования.

55.Синдицированный кредит, необходимость и особенности организации.

56.Особенности организации ипотечного кредитования.

57.Особенности и режим овердрафта.

58.Банковские операции с драгоценными металлами.

59.Операции банков по доверительному управлению.

60.Банк как участник рынка ценных бумаг.

61.Эмиссионная деятельность коммерческого банка.

62.Вкладывательная Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности деятельность коммерческого банка.

63.Нетрадиционные услуги коммерческих банков.

64.Организация работы банка с пластмассовыми картами.

65.Проведение расчетных операций без открытия банковского счета.

66.Организация межбанковских расчетов.

67.Кассовые операции банков.

68.Базы организации денежных операций в Рф.

69.Порядок открытия и ведения счетов резидентов и нерезидентов.

70.Конверсионные операции коммерческих банков.

71.Валютно-обменные операции коммерческих Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности банков.

72.Особенности установления корреспондентских отношений с банками-нерезидентами.

73.Денежное регулирование и денежный контроль.

74.Понятие, суть и виды банковских рисков.

75.Система управления банковскими рисками.

76.Денежная позиция как инструмент управления денежным риском.

77.Рыночный риск. Суть и способы оценки.

78.Управление процентным риском.

79.Риск несбалансированной ликвидности – способы оценки и управления.

80.Резервирование как Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности инструмент управления последствиями пришествия риска.

81.Порядок формирования резерва на вероятные утраты по ссудам.

82.Система управления кредитным риском банка.

83.Кредитоспособность заемщика как инструмент понижения кредитного риска.

84.Суть и содержание анализа деятельности коммерческого банка.

85.Анализ структуры активов и пассивов коммерческого банка.

86.Рейтинговая оценка деятельности коммерческого банка.

87.Особенности дистанционного анализа деятельности банков.

88.Суть Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности, цели, принципы и способы банковского менеджмента.

89.Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью.

90.Роль планирования в управлении деятельностью коммерческого банка.


tema-5-prohozhdenie-gosudarstvennoj-sluzhbi-za-rubezhom-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-zarubezhnij-opit.html
tema-5-proizvodstvennaya-programma-i-proizvodstvennaya-moshnost-predpriyatiya.html
tema-5-psiholog-konsultant-mozhet-bit-kak-dopolnitelnij-psihologicheskij-frilans.html